GRI
Raport Roczny 2022

56.4. Pozostałe ujawnienia

Raport Roczny 2022
Eksportuj do Excela

MAKSYMALNE NARAŻENIE NA RYZYKO KREDYTOWE – INSTRUMENTY FINANSOWE, DLA KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA WYMOGI ZWIĄZANE Z UTRATĄ WARTOŚCI 31.12.2022 31.12.2021
Pochodne instrumenty zabezpieczające 1 042 933
Pozostałe instrumenty pochodne 13 162 10 903
Papiery wartościowe: 1 895 2 297
przeznaczone do obrotu 193 248
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 702 2 049
Kredyty i pożyczki udzielone klientom nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 3 565 4 559
kredyty na nieruchomości 4 4
kredyty gospodarcze 85 97
kredyty konsumpcyjne 3 476 4 458
Razem 19 664 18 692

Modyfikacje

Eksportuj do Excela

AKTYWA FINANSOWE, KTÓRE PODLEGAŁY MODYFIKACJI 2022 2021
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji w okresie: Faza 2 Faza 3 Faza 2 Faza 3
wartość wyceny według zamortyzowanego kosztu przed modyfikacją 2 594 298 1 064 608
zysk (strata) rozpoznana na modyfikacji (59) (4) (8) (4)
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji od momentu początkowego ujęcia: 31.12.2022 31.12.2021
wartość bilansowa brutto aktywów finansowych, które podlegały modyfikacji, dla których strata była kalkulowana w okresie dożywotnim i które po modyfikacji ujmowane są w fazie 1 1 637 38

Należności spisane w okresie podlegające działaniom windykacyjnym

W poniższej tabeli zaprezentowano kwoty pozostałe do spłaty z tytułu aktywów finansowych, które zostały odpisane w trakcie okresu sprawozdawczego i w dalszym ciągu są przedmiotem działań służących odzyskaniu należności.

Eksportuj do Excela

SPISANE NALEŻNOŚCI 2022 2021
Częściowo spisane Całkowicie spisane Częściowo spisane Całkowicie spisane
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 96 179 39 965
kredyty na nieruchomości 15 21 5 183
kredyty gospodarcze 11 120 14 584
kredyty konsumpcyjne 70 24 20 122
należności z tytułu leasingu finansowego – 14 – 76
Inne aktywa finansowe – 1 – –
Razem 96 180 39 965

Grupa Kapitałowa stosuje następujące kryteria spisania wierzytelności:

  • wierzytelność jest wymagalna w całości i wynika w szczególności z kredytu, pożyczki, debetu umownego, gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu lub pożyczki, obligacji,
  • zgodnie z MSR i MSSF odpis na oczekiwane straty kredytowe:
    • pokrywa 100% wartości bilansowej brutto aktywa, albo
    • przekracza 90% wartości bilansowej brutto aktywa i: wobec wierzytelności podejmowane były lub nadal są prowadzone działania, które nie doprowadziły do odzyskania wierzytelności, a przeprowadzona ocena możliwości odzyskania wierzytelności, uwzględniająca w szczególności ustalenia komornika lub syndyka, zbywalność zabezpieczeń, kategorię zaspokojenia, pozycję wpisu hipoteki wskazuje na brak możliwości odzyskania całej wierzytelności, albo w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych wpływy na spłatę wierzytelności nie pokryły bieżąco naliczanych odsetek.

Przeterminowane aktywa finansowe podlegające utracie wartości lub które utraciły wartość

Eksportuj do Excela

PRZETERMINOWANE AKTYWA FINANSOWE PODLEGAJĄCE UTRACIE WARTOŚCI LUB KTÓRE UTRACIŁY WARTOŚĆ (netto) do 30 dni powyżej 30 do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM
31.12.2022
Faza 1 2 395 16 1 2 412
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 2 395 16 1 2 412
kredyty na nieruchomości 226 4 – 230
kredyty gospodarcze 784 1 – 785
kredyty konsumpcyjne 324 1 – 325
należności z tytułu faktoringu 240 10 1 251
należności z tytułu leasingu finansowego 821 – – 821
Faza 2 2 449 423 55 2 927
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 2 449 423 55 2 927
kredyty na nieruchomości 498 125 36 659
kredyty gospodarcze 542 68 4 614
kredyty konsumpcyjne 201 79 12 292
należności z tytułu faktoringu 4 5 – 9
należności z tytułu leasingu finansowego 1 204 146 3 1 353
Faza 3 358 299 1 151 1 808
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 358 299 1 151 1 808
kredyty na nieruchomości 34 36 238 308
kredyty gospodarcze 106 43 483 632
kredyty konsumpcyjne 55 60 316 431
należności z tytułu faktoringu 3 2 21 26
należności z tytułu leasingu finansowego 160 158 93 411
Razem 5 202 738 1 207 7 147
Eksportuj do Excela

PRZETERMINOWANE AKTYWA FINANSOWE PODLEGAJĄCE UTRACIE WARTOŚCI LUB KTÓRE UTRACIŁY WARTOŚĆ (netto) do 30 dni powyżej 30 do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM
31.12.2021
Faza 1 2 581 – – 2 581
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 2 581 – – 2 581
kredyty na nieruchomości 84 – – 84
kredyty gospodarcze 1 035 – – 1 035
kredyty konsumpcyjne 165 – – 165
należności z tytułu faktoringu 557 – – 557
należności z tytułu leasingu finansowego 740 – – 740
Faza 2 1 549 333 52 1 934
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 1 549 333 52 1 934
kredyty na nieruchomości 402 99 37 538
kredyty gospodarcze 141 47 4 192
kredyty konsumpcyjne 160 54 8 222
należności z tytułu faktoringu 6 11 – 17
należności z tytułu leasingu finansowego 840 122 3 965
Faza 3 321 272 923 1 516
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 321 272 923 1 516
kredyty na nieruchomości 57 47 160 264
kredyty gospodarcze 47 26 433 506
kredyty konsumpcyjne 42 51 217 310
należności z tytułu faktoringu 2 4 17 23
należności z tytułu leasingu finansowego 173 144 96 413
Razem 4 451 605 975 6 031

Na potrzeby określenia przeterminowania kredytu Grupa Kapitałowa uwzględnia minimalne progi kwoty przekraczającej 400 PLN oraz 1% w odniesieniu do całkowitego łącznego kredytowego zaangażowania bilansowego dłużnika w Banku oraz pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom ustanowione były na rzecz Grupy Kapitałowej następujące zabezpieczenia: hipoteka, zastaw rejestrowy, przeniesienie prawa własności, blokada rachunku lokaty, ubezpieczenie ekspozycji kredytowej oraz gwarancje i poręczenia.

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom

Eksportuj do Excela

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2022 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI 79 952 10 042 1 748 91 742 90
0,00 – 0,02% 1 173 1 – 1 174 –
0,02 – 0,07% 25 872 120 – 25 992 –
0,07 – 0,11% 14 567 106 – 14 673 –
0,11 – 0,18% 13 695 209 – 13 904 1
0,18 – 0,45% 14 283 1 907 – 16 190 5
0,45 – 1,78% 5 486 4 165 – 9 651 8
1,78 – 99,99% 526 3 564 – 4 090 13
100% – – 1 766 1 766 62
brak ratingu wewnętrznego 4 350 (30) (18) 4 302 1
KREDYTY GOSPODARCZE, NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU LEASINGU I NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWE 76 269 13 446 4 009 93 724 53
0,00 – 0,45% 35 380 313 – 35 693 –
0,45 – 0,90% 8 939 344 – 9 283 –
0,90 – 1,78% 10 527 643 – 11 170 –
1,78 – 3,55% 9 842 3 006 – 12 848 –
3,55 – 7,07% 7 875 4 542 – 12 417 –
7,07 – 14,07% 3 170 3 378 – 6 548 –
14,07 – 99,99% 164 1 186 – 1 350 –
100% – – 4 009 4 009 53
brak ratingu wewnętrznego 372 34 – 406 –
KREDYTY KONSUMPCYJNE 23 502 2 983 1 759 28 244 50
0,00 – 0,45% 5 069 51 – 5 120 –
0,45 – 0,90% 6 315 103 – 6 418 –
0,90 – 1,78% 5 354 311 – 5 665 –
1,78 – 3,55% 3 384 484 – 3 868 –
3,55 – 7,07% 1 804 526 – 2 330 1
7,07 – 14,07% 795 506 – 1 301 1
14,07 – 99,99% 225 949 – 1 174 2
100% – – 1 760 1 760 45
brak ratingu wewnętrznego 556 53 (1) 608 1
Razem 179 723 26 471 7 516 213 710 193
1)Pozycja dotyczy głównie portfela Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.
Eksportuj do Excela

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2021 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI 104 386 14 830 2 005 121 221 81
0,00 – 0,02% 7 420 16 – 7 436 –
0,02 – 0,07% 36 546 367 – 36 913 1
0,07 – 0,11% 15 527 514 – 16 041 1
0,11 – 0,18% 16 429 1 280 – 17 709 1
0,18 – 0,45% 18 461 5 132 – 23 593 5
0,45 – 1,78% 5 543 4 679 – 10 222 8
1,78 – 99,99% 714 2 823 – 3 537 8
100% – – 1 912 1 912 57
brak ratingu wewnętrznego 3 746 19 93 3 858 –
KREDYTY GOSPODARCZE, NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU LEASINGU I NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWE 65 105 18 561 5 681 89 347 107
0,00 – 0,45% 10 733 123 – 10 856 –
0,45 – 0,90% 7 489 1 749 – 9 238 –
0,90 – 1,78% 10 282 748 – 11 030 –
1,78 – 3,55% 18 883 3 699 – 22 582 1
3,55 – 7,07% 10 224 6 864 – 17 088 –
7,07 – 14,07% 3 730 3 071 – 6 801 –
14,07 – 99,99% 166 1 931 – 2 097 –
100% – – 5 396 5 396 106
brak ratingu wewnętrznego 3 598 376 285 4 259 –
KREDYTY KONSUMPCYJNE 23 064 3 152 1 646 27 862 50
0,00 – 0,45% 7 605 171 – 7 776 –
0,45 – 0,90% 5 840 221 – 6 061 –
0,90 – 1,78% 4 411 432 – 4 843 –
1,78 – 3,55% 3 254 608 – 3 862 –
3,55 – 7,07% 1 062 579 – 1 641 –
7,07 – 14,07% 528 396 – 924 1
14,07 – 99,99% 80 688 – 768 1
100% – – 1 595 1 595 45
brak ratingu wewnętrznego 284 57 51 392 3
Razem 192 555 36 543 9 332 238 430 237

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla zobowiązań pozabilansowych

Eksportuj do Excela

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2022 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,00 – 0,45% 23 859 1 294 – 25 153 –
0,45 – 0,90% 12 667 98 – 12 765 –
0,90 – 1,78% 10 593 819 – 11 412 –
1,78 – 3,55% 8 598 1 401 – 9 999 –
3,55 – 7,07% 5 872 1 453 – 7 325 –
7,07 – 14,07% 2 542 2 323 – 4 865 –
14,07 – 99,99% 27 131 – 158 –
100% – – 812 812 288
brak ratingu wewnętrznego 21 142 1 228 – 22 370 –
Razem 85 300 8 747 812 94 859 288
1Pozycja dotyczy głównie ekspozycji wobec Skarbu Państwa oraz linii kredytowych dla transakcji pochodnych.
Eksportuj do Excela

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2021 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,00 – 0,45% 17 128 124 – 17 252 1
0,45 – 0,90% 8 287 1 505 – 9 792 –
0,90 – 1,78% 9 117 567 – 9 684 –
1,78 – 3,55% 7 746 985 – 8 731 –
3,55 – 7,07% 7 139 2 185 – 9 324 –
7,07 – 14,07% 2 505 3 656 – 6 161 –
14,07 – 99,99% 37 109 – 146 –
100% – – 1 609 1 609 58
brak ratingu wewnętrznego 4 869 1 354 – 6 223 –
Razem 56 828 10 485 1 609 68 922 59
1Pozycja dotyczy głównie ekspozycji wobec Skarbu Państwa oraz linii kredytowych dla transakcji pochodnych.

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla należności od banków

Eksportuj do Excela

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2022 Wartość bilansowa brutto
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
RATINGI ZEWNĘTRZNE 16 103 – – 16 103 –
AAA 700 – – 700 –
AA 4 205 – – 4 205 –
A 9 797 – – 9 797 –
BBB 148 – – 148 –
BB 26 – – 26 –
B 2 – – 2 –
CCC 1 225 – – 1 225 –
Razem 16 103 – – 16 103 –
Eksportuj do Excela

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2021 Wartość bilansowa brutto
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
RATINGI ZEWNĘTRZNE 9 010 – – 9 010 –
AA 374 – – 374 –
A 7 579 – – 7 579 –
BBB 424 – – 424 –
BB 22 – – 22 –
B 595 – – 595
CCC 16 – – 16
Razem 9 010 – – 9 010 –

Jakość portfela objętego modelem ratingowym dla dłużnych papierów wartościowych

Eksportuj do Excela

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2022 Wartość bilansowa brutto
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
RATINGI ZEWNĘTRZNE 103 038 – – 103 038 –
AAA 5 715 – – 5 715 –
AA 41 – – 41 –
A 95 741 – – 95 741 –
BBB 205 – – 205 –
BB 1 336 – – 1 336 –
RATINGI WEWNĘTRZNE 26 255 338 374 26 967 359
0,00-0,45% 25 083 – – 25 083 –
0,45-0,90% 720 2 – 722 –
0,90-1,78% 62 76 – 138 –
1,78-3,55% 202 – – 202 –
3,55-7,07% 188 113 – 301 –
7,07-14,07% – 147 – 147 –
100,00% – – 374 374 359
brak ratingu wewnętrznego 169 – – 169 –
Razem 129 462 338 374 130 174 359
Eksportuj do Excela

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2021 Wartość bilansowa brutto
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
RATINGI ZEWNĘTRZNE 103 916 – – 103 916 –
AAA 3 654 – – 3 654 –
AA 42 – – 42 –
A 97 944 – – 97 944 –
BBB 1 002 – – 1 002 –
BB 1 274 – – 1 274 –
RATINGI WEWNĘTRZNE 24 078 446 397 24 921 380
0,00-0,45% 22 224 – – 22 224 –
0,45-0,90% 1 469 101 – 1 570 –
0,90-1,78% 146 – – 146 –
1,78-3,55% 211 83 – 294 –
3,55-7,07% 13 100 – 113 –
7,07-14,07% 15 162 – 177 –
100% – – 397 397 380
brak ratingu wewnętrznego 4 416 – – 4 416 –
Razem 132 410 446 397 133 253 380
Poprzednia strona
56.3. Zmiany wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe
Następna strona
57. Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych

Wyniki wyszukiwania